PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с DIA

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или DIA.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.76%
815.96%
^DJI
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.35

DIA:

0.48

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.62

DIA:

0.80

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

DIA:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.37

DIA:

0.51

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.34

DIA:

1.90

Индекс Язвы

^DJI:

4.45%

DIA:

4.27%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.03%

DIA:

17.02%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DJI:

-9.97%

DIA:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.75% соответственно.

^DJI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.04%

1 год

5.58%

5 лет

10.77%

10 лет

8.46%

DIA

С начала года

-4.36%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-3.34%

1 год

7.29%

5 лет

12.86%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.35
DIA: 0.45
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJI: 0.62
DIA: 0.77
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJI: 1.09
DIA: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.37
DIA: 0.48
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DJI: 1.34
DIA: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.45
^DJI
DIA

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и DIA

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-9.50%
^DJI
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и DIA

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 12.10% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
12.09%
^DJI
DIA