PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с DIA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или DIA.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.42

DIA:

0.52

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.68

DIA:

0.86

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

DIA:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.41

DIA:

0.55

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.39

DIA:

1.91

Индекс Язвы

^DJI:

4.79%

DIA:

4.60%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.23%

DIA:

17.23%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

^DJI:

-5.19%

DIA:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.14% соответственно.

^DJI

С начала года

0.31%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-1.37%

1 год

7.21%

3 года

10.93%

5 лет

11.76%

10 лет

8.88%

DIA

С начала года

0.85%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-0.57%

1 год

8.91%

3 года

12.99%

5 лет

13.79%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и DIA

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и DIA

Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.29% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...